Copia de ondas de elliott y order flowplay

Ondas de Elliott y Order Flow

En este artículo

  • La teoría de las ondas de Elliott
  • Las ondas típicas
  • Optimizando Elliott con Order Flow
    • Onda 1-2
    • Onda 3
  • Conclusiones

 

La teoría de las ondas de Elliot

La teoría de las ondas de Elliott data de los incios del siglo XX, fue concretamente en 1920 cuando Rlaph N. Elliott descubre que el mercado bursátil se mueve en ciclos obedeciendo siempre a un mismo patrón repitiendo demostrando así, que el mercado no se mueven de forma errática.

Esta teoría se basa en la psicología de masas y que esta es verdadero motor de los movimientos de los mercados financieros.

Pero a groso modo qué dice esta teoría que Elliott desarrolló y que luego perfeccionaron Frost y Prechter.

En definitiva lo que nos indica es que el movimiento o ciclo natural del mercado se produce en cinco ondas de las cuales tres son de impulso (1,3,5) y dos son de corrección (2,4) y que posteriormente al ciclo este corrige (A,B,C). El esquema general sería tal como se muestra:

ciclo ondas Elliott

A partir de aquí, una serie de reglas y proporciones de Fibonacci así como la fractalidad de los mercados, hacen practicamente irrefutable esta teoría si bien, los dectratocres que son muchos, hacen de la subjetividad del conteo de ondas el punto debil para que esta forma de estudio y análisis sea realmente eficiente a la hora de platear nuestras operaciones de trading.

Las ondas típicas

En el siguiente gráfico, se muestra un conteo de ondas en el futuro del sp 500 una vez que concluye el movimiento pero, operar mediante ondas de Elliott mientras que el mercado se mueve y dada la subjetividad que tienen los conteos de ondas es bastante arriesgado y para nada consistente en el tiempo.

conteo de ondas Elliott

Optimizando Elliot con Order Flow

Los apasionados de ondas de Elliott, entre los que me incluyo, se pierden con el Order Flow una herramienta brutal a la hora de realizar sus análisis y entradas en el mercado.

Conociendo perfectamente las zonas donde el precio puede dar por concluidas las ondas y siguiendo los postulados y proporciones de Fibonacci que Elliott utilizaba en sus estudios podemos optimizar brutalmente el trading basado en ondas de Elliott.

Si el Order Flow nos sirve para analizar el volumen que fluye en el mercado e interpretar con ello el momentum comprador o vendedor y el posicionamiento institucional ya que son ellos los que ponen los contratos suficientes para mover al precio en un sentido u otro, aprovechemos esta herramienta para junto con ondas de Elliott optimizar nuestras entradas con este sistema que R. N. Elliott nos sirvió a principios de siglo XX.

Onda 1-2

Onda 2 de Elliott

En la captura anterior hemos utilizado un gráfico de Order Flow en su configuración de distribución de volumen al aproximarse a una zona de finalización del proceso correctivo en onda 2 de Elliot.

Observando la zona podemos ver como el precio apoya para terminar onda a generando un volumen de compra en la zona inferior de la vela ocasionando el inicio de la onda b que llega hasta el punto de completar una zona donde apenas existió volumen de ventas y al que llega para rellenar dicha zona y completar la onda b.

Para la onda c, el precio vuelve a buscar apoyos en nivel de fibonacci en el cual, pueden ocasionar término las ondas c y justo en ese nivel se aprecia como se coloca un volumen muy alto en la zona inferior de la vela, zona donde el institucional ha realizado su compra ya que ellos actúan siempre en el mercado con la máxima de “comprar barato para vender caro”

A partir de aquí ya solo les queda ir desarrollando el precio al alza hasta que decidan soltar masivamente las compras realizadas.

Onda 3

Nos dice Elliott en su teoría, que la onda 3 no puede ser la mas corta de las 3 de impulso y por tanto que la misma como mínimo sera igual que la onda uno o extender hasta el 161% de esta.

Observando el gráfico que ahora adjuntamos en su configuración de Order Flow volume profile, nosotros manejamos varias configuraciones para analizar el volumen distribuido en cada vela, podemos ver cómo el precio en su ceracanía al 100% va aumentando el volumen vendedor en las partes altas de las velas acompañando el precio en forma divergente ya que va haciendo nuevos máximos aunque al final de las velas que constituyan esos máximos cierren en mínimos.

Finalmente, podemos ver cómo la última vela que toca y supera el 100% de Fibonacci y que da como cumplimento la onda 3 es una manipulación profesional del precio incitando a los traders minoristas a entrar en el mercado y justo en en 2805 el institucional simplemente desaparece apareciendo en el retroceso del precio metiendo ventas brutalmente al rededor de 2802 y cerrando el precio finalmente en nivel inferior.

onda 3

Conclusiones

Después de leer este artículo ya has visto como podemos contar con mayor información para hacer trading que lo que puedas contar tu que quizás no te has planteado aprender a utilizar estas herramientas de análisis con volumen.

Nosotros, al contrario que otras webs que trabajan esta herramienta, pensamos que Order Flow puede y debe utilizarse como complemento a cualquier sistema de trading y también, claro que sí, como un sistema propio. Así es como nos afanamos a enseñarlo de Delta Value.

Si aún quieres tener mas claras las ideas de este artículo, te invito a que veas mi vídeo explicativo, te suscribas y des a la campanita de nuestro canal de YouTube para que los siguientes que vayamos subiendo te llegue un aviso y no te lo pierdas para contar con contenido que te pueda aportar en tu operativa.

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Cómo mejorar el Análisis Técnico al máximo.

CÓMO MEJORAR EL ANÁLISIS TÉCNICO AL MÁXIMO

Si estas interesado en cómo mejorar tu Análisis Técnico, has venido a la leer el artículo adecuado para ello. Si eres un principiante que quieres aprender esto de la bolsa y cómo entender los gráficos y el análisis técnico, con este artículo encontraras:

  • Historia del Análisis Técnico
  • Indicadores típicos de Análisis Técnico
  • El Macd y su interpretación para el trading
  • Macd vs Order Flow
  • Conclusiones finales

Historia del Análisis Técnico

El Análisis Técnico como forma de estudio de los mercados financieros para invertir en bolsa data del siglo XIX. En aquella época, Charles Dow estudiaba varios patrones en la bolsa de Wall Street que hacían posible prever el movimientos de los valores que cotizaban en la misma con el fin de realizar inversiones de forma exitosa, llevándole a elaborar la conocida hoy en día como la “teoría de Dow” desarrollando la ciencia del Análisis Técnico del mercado.

Esta teoría tuvo sus detractores, ya que decían que las señales de compra o venta que daba llegaban demasiado tarde y que los movimientos del precio ya se habían producido, por lo tanto, no era una operativa que la mayoría de los traders de las bolsas de EE. UU. emplearan para sus operaciones, continuando así, utilizando los análisis de estudios financieros de las empresas en las que querían invertir porque lo consideraban mucho mas fiables.

Cuando en 1929 estalla la crisis económica, se reprochó a estos analistas fundamentales que estudiaban los estados financieros de las empresas, que no hubieran sido capaces de ver el deterioro económico de estas y que no hubieran podido anticiparse a la caída del mercado. A raíz de dicha crisis, la mayoría de los analistas se quedaron sin trabajo, y esto dio nuevas ideas a los seguidores del Análisis Técnico. La caída del mercado se convirtió en una fuente de nuevas teorías para gente como Elliott, Wyckoff, Gann y muchos otros analistas técnicos.

Lo cierto es, que sobre el Análisis Técnico se ha instalado toda una industria de estudio bursatil y es verdad que ese tipo de análisis ha tenido una relevancia muy importante en cuanto al éxito de la inversiones en bolsa, sobre todo, en época pasada cuando el mercado estaba al alcance de muy pocos inversores.

Pero a día de hoy, obtener rentabilidades estables y consistentes como operadores discrecionales es francamente complicado si no nos ayudamos de herramientas modernas que nos hagan tomar decisiones con rapidez. Los mercados a día de hoy van mucho mas rápidos que lo que pueda moverse un indicador tradicional y si uno no se rodea de las herramientas apropiadas y se aprende su correcto uso, es muy complicado batir a los mercados de manera consistente y rentable.

 

Charles Dow -DeltaValue.com

Indicadores típicos del Análisis Técnico

Podríamos hablar de los indicadores técnicos mas conocidos por los operadores de los mercados, tales como medias moviles, rsi, estocásticos o el indicador de macd. Todos estos, muy conocidos y utilizados por el Análisis Técnico, son indicadores que se le dicen, van retrasados al precio.

Con esto quiero decir que van por detrás del precio porque por definición su calculo está basado en cálculos matemáticos de “n” periodos del precio hacia atrás del gráfico, con lo que carecen de datos actuales de mercado en el momento en que hacemos su lectura y nuestra entrada en el mercado.

A modo de ejemplo, pensaremos en que estamos adquiriendo un coche de segunda mano y tenemos en cuenta, a la hora de comprarlo, en qué estado se encontraba años atrás, por lo que sería absurdo hacer una oferta en precio según estaba el coche hace unos años. Si lo que queremos es comprarlo ahora, tendremos que verlo en su estado actual para valorar su precio de compra y ver si resulta o no atractiva su adquisición.

Los indicadores técnicos mas conocidos son las medias moviles. rsi, estocasticos y macd. Vamos a fijarnos en el macd y sus cruces, como señales de compra o venta para entrar a especular.

El Macd y su interpretación para el trading

 El macd es un indicador de Análisis Técnico creado a finales de los 70, y es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud.

El primer promedio, es un promedio rápido y es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo. El segundo, es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26 periodos, aunque podemos tomar otros periodos diferentes.

Es un indicador seguidor de tendencias, un indicador de momentum que muestra la relación entre los dos promedios o dos medias móviles antes comentadas:

  • La situación favorable para hacer una compra sería cuando su linea o media móvil de corto plazo (histograma azul) cruza con la linea movil de largo plazo con un período más grande (línea roja) de abajo hacia arriba.
  • La situación favorable para la venta ocurre cuando el promedio móvil con un período más pequeño en el área superior, cruza el promedio móvil con un período más grande de arriba a abajo.

En la siguiente captura se puede ver el mecanismo de entrada a largos (en compra) en el activo del crudo siguiendo estrategia con macd en (1 y 2). En 1 veríamos el cruce necesario y en 2 el lugar de nuestra compra.


trading con macd vs trading con order flow

Macd vs Order Flow

El el gráfico anterior en la indicación número 3 es donde un trader, que opera el mercado realizando lecturas de volumen con el Order Flow puede realizar una entrada en el mismo, optimizando al máximo su participación en el mercado respecto al trader tradicional que utiliza una herramienta de Análisis Técnico como el macd y que ya sabemos que tiene una respuesta tardía al precio.

En el siguiente gráfico, tal como se puede ver con Order Flow,  se observa el interior del mercado, las posiciones de oferta y demanda, con ello,  tener una mayor información del mercado e incrementar nuestras posibilidades de éxito en la operativa además de optimizar al máximo el ratio riesgo/beneficio.


entrada con Order Flow en el activo del petróleo

Esto, es el zoom del punto 3 de la primera imagen de este artículo, visto ahora con Order Flow . Aquí un operador de análisis de volumen con esta herramienta ve como entran ventas en el mercado, pero el precio cierra lejos de mínimos dando muestras de agotamiento de dichas ventas e inmediatamente el volumen institucional con compras masivas en esa zona, nos muestra el camino alcista pudiéndose optimizar exponencialmente stops. La consecuencia, entre otras, es adelantarse al trader de Análisis Técnico tradicional en la posición de mercado alcista, y por ende, rentabilizar al grado máximo la operativa de trading.

Conclusiones finales

En este artículo te hemos mostrado cómo con una herramienta avanzada y moderna que analiza la oferta, la demanda y el volumen puedes optimizar enormemente tus entradas al mercado a la hora de invertir en bolsa ya que, se ha demostrado como los indicadores tradicionales dan las entradas más tardías y en peores condiciones de riesgo/rentabilidad.

Con todo ello, no queremos decir que el Análisis Técnico que has aprendido hasta ahora no te pueda servir, al contrario, lo que vas a conseguir va a ser optimizarlo al máximo. Piensa en esos niveles de Fibonacci que has utilizado para operar en ellos, si ahora aprendes a realizar lecturas de volumen con Order Flow, vas a potenciar tus entradas y simplemente vas a rechazar aquellas en las que el mercado no te muestre el verdadero interés de los traders institucionales, que son los que realmente mueven al precio en una dirección.

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Eventos Presenciales Delta Value

Estamos terminado este año 2019 y no quisiera dejar pasar la ocasión de agradeceros a todos el seguimiento masivo que hacéis a esta web, a todo lo que en ella se publica y a la asistencia que realizáis a los eventos presenciales a los que asistimos.

Nos esforzamos en daros contenido de calidad tanto en la web como en los eventos.

Respecto a esto último, los eventos presenciales, indicaros que a día de hoy podemos presumir de ser la web experta en volumen, order flow y volume profile que más eventos ha realizado en toda España a lo largo de todo 2019 y donde hemos acudido también junto con nuestra web con la que formamos grupo, Área de Inversión.

Agradecer ahora desde aquí a todos los asistentes a los eventos presenciales, eventos incluso que hemos repetido en ciudades como Sevilla, Málaga y Barcelona y que en cada uno de los sitios a los que vamos, siempre acudimos con contenidos nuevos para que todos aquellas personas que repiten y nos siguen puedan contar con nuevos aportes que les sirvan de base de conocimiento en el trading con volumen utilizando las herramientas que desde Delta Value venimos utilizando.

Muchas gracias a todos los asistentes y a todos nuestros seguidores. En 2020 prometemos más y mejor, no os lo perdáis.

 

 

 

 

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ORDER FLOW fácil

ORDER FLOW FACIL

Antes de la aparición del trading bursatil a través de las conexiones por internet, era imposible de imaginar un gráfico de order flow simplemente porque los cruces de órdenes no eran distribuidos por empresas suministradoras de datos de mercado. Con el trading on line hoy existen estas empresas distribuidoras de datos y al mismo tiempo, se han desarrollado múltiples plataformas operativas que permiten aprovechar estos datos suministrados con el fin de tener mayor información a la hora de realizar nuestras operaciones.

En este articulo:

  • Introducción al gráfico de order flow
  • El volumen en clusteres  y en tiempo
  • El color importa.

Introducción al gráfico de order flow

El gráfico de order flow nos va a dar más información del mercado. Con este tipo de gráficos lo que nos hace es ver el mercado como si de una radiografía se tratara ya que vamos a ver su estructura por dentro.

Antes de la existencia de este tipo de graficación, los inversores solo tenían la información de los precios es decir, máximos, mínimos, apertura y cierre en la temporalidad que fuese pero ahora se añaden los gráficos de order flow que cuentan con mayor información .

El gráfico de order flow, muestra una información por cada movimiento del precio representandose en lo que llamamos clúster. Lo que vas a ver con esta poderosa herramienta es lo siguiente:

  1. La distribución del volumen por cada tick del precio.
  2. La actividad del mercado por cada lado, comprador y vendedor.
  3. El momentum del mercado, si este es comprador o vendedor.

El objetivo de un gráfico de order flow, foot print o flujo de órdenes es dar una mejor idea para el inversor con el fin de que pueda evaluar y analizar las causas de la fluctuación del precio con un contexto de volumen y que puedan interpretar más rápidamente lo que está sucediendo en el mercado con el fin de tomar decisiones con una mayor información haciendo aumentar la probabilidad de éxito operativa, bien para salir más rápido de una mala entrada, anticiparse a la toma de posiciones al resto de operadores que no trabajan con este tipo de información o bien no operar si no observa las condiciones adecuadas de mercado.

El volumen en clusteres y en tiempo

En el mercado solo hay dos tipos de operadores, los que ejecutan sus órdenes a mercado y los que introducen sus órdenes limitadas. Cada transacción es iniciada por una orden a mercado, que queda a expensas de ejecutarse cuando encuentra una orden límite pendiente .

 El gráfico de order flow   cuantifica y muestra la fuerza con que compradores y vendedores se “presionan” entre sí. Esta fuerza se refleja en cantidad y dirección del volumen comercializado en el mercado. Order Flow rastrea esta actividad y crea de una forma visual la misma.

Antes de existir los gráficos de order flow, el volumen se mostraba normalmente en la parte inferior del chart de precios con las típicas barras verticales, pero el avance sustancial llegó con la aparición de los gráficos de order flow y la ordenación del volumen mediante perfiles de volumen, ya comentado en otros artículos. En lugar de tener un volumen simple a lo largo del tiempo, los datos son mostrados en un gráfico de order flow tick a tick precio a precio.

Ahora tenemos la oportunidad de ver el volumen vertical (escala de tiempo) y horizontal (escala de precios). Esta característica agrega una nueva dimensión y nos ayuda a ver por tiempo y por precios donde se acumulan los volúmenes y dónde no.

Gráfico tradicional de velas y volumen

La estructura del order flow se entiende más fácilmente con la siguiente imagen donde vemos las distintas representaciones del movimiento del precio y como en el gráfico de order flow los clústeres se actualizan en tiempo real a medida que llegan nuevos datos de transacciones. Esto permite a los operadores tener mayor información y observar el cambio en el volumen y el flujo de contratos en un contexto dinámico de precios. 

Representaciones de gráficos de precios

Tradicionalmente, los gráficos proporcionaban información de apertura máximo, mínimo y cierre. En el gráfico de order flow tenemos además volumen, delta, compras y ventas, tiempo … para cada nivel de precio.

Por ejemplo en un gráfico de order flow, el color del clúster también contiene información muy importante, porque indica a los operadores el cambio en el impulso dentro de la barra y  permite determinar rápidamente los cambios del mercado y los mejores momentos para operar.

El color importa

En esta imagen con configuración rojo y verde. Rojo significa ventas y verde son compras. Cada cluster por nivel de precio está coloreado basándose en el resultado del delta, aquí puedes ampliar más información al respecto de lo que es Delta. La intensidad del color, depende proporcionalmente del grado de compradores o vendedores netos y el volumen transaccional cruzado. Los traders, tienen experiencia en el uso de order flow, tienen bien interiorizados los conceptos básicos de la dinámica del mercado y los cambios del mismo con lo que incrementan las probabilidades de éxito en su operativa inversora.

En anteriores artículos de este blog puedes encontrar mayor información sobre gráficos de order flow y por supuesto que continuaremos estudiando este tipo de graficaciones para que puedas incrementar tu base de conocimiento en este tipo de herramientas avanzadas para el trading.

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Cómo hacer trading con el DOM o libro de órdenes

Cómo hacer trading con el DOM o libro de órdenes

El libro de órdenes es una herramienta más para hacer trading, pero realmente no es una herramienta más, es…la herramienta.

En este artículo, voy a explicar cómo sacar beneficios utilizando el DOM o libro de órdenes.

    • ¿Qué es DOM y por qué es bueno trabajar con él?
    • Algunas cosas para ver en el DOM
    • Por qué es difícil hacer trading con el DOM y en qué mercados hay que utilizarlo
    • Técnicas de trading con el DOM
    • Reglas básicas

¿QUÉ ES DOM Y POR QUÉ ES BUENO TRABAJAR CON ÉL?

En inglés el DOM (Depth Of Market), es la profundidad del mercado. Realmente es una lista donde se pueden ver las órdenes realizadas en la compra y venta de un activo.

Por otra parte el precio de este activo va a ir subiendo cuantos mas niveles de venta ofertada vayan apareciendo y por el contrario, ira bajando, cuantos mas niveles de compra sean ofrecidos.

Algunos traders prefieren trabajar solo con el DOM o libro de órdenes sin recurrir a gráficos. Creen que con él se refleja el verdadero equilibrio entre la oferta y la demanda.

Por el comportamiento de las órdenes ofertadas y por los precios que se van estableciendo, se puede juzgar la fortaleza y debilidad del mercado.

ALGUNAS COSAS PARA VER EN EL DOM

En cuanto a cosas que podemos ver en el DOM, brevemente te explico algunas de ellas:

    • En cada nivel de precio, se ve el volumen realmente negociado por la oferta y demanda
    • 1 y 3 se ven las órdenes limitadas del mercado por compra y por ventas
    • 2 y 4 se ven las ordenes que entran a mercado por vendedores y compradores
    • 5 y 6 son Volume profile o perfil de volumen del día actual y del día anterior
    • En la columna central tenemos el precio de cotización
    • La columna entre los perfiles de volumen, se pueden ver los trades totales por cada nivel de precio.
    • Finalmente, sobre el propio libro de órdenes podremos hacer directamente nuestras operaciones.

 

Qué se ve en el libro de ordenes o DOM

POR QUÉ ES DIFICIL HACER TRADING CON EL DOM Y EN QUE MERCADOS HAY QUE UTILIZARLO

A pesar todo lo que se comenta por las redes y lo “bonito que parezca” hacer trading con el DOM es bastante difícil y nos aboca a una operativa radical de scalp con poco recorrido.

Aquí te apunto razones en cuanto a dificultad:

    • Las transacciones ocurren muy rápidamente, porque el más del 70% del volumen negociado en las bolsas, a día de hoy, son transacciones realizadas por robots o HTF.
    • Todas las operaciones que aparecen en el libro de órdenes o DOM no se ejecutan realmente ya que muchas de ellas pertenecen al campo de la manipulación. Ordenes Iceberg, órdenes spoofing, etc.
    • No todos los activos son propicios para hacer trading con el DOM. Hay mercados “delgados” en los que hay muchos movimientos bruscos y fuertes. Por ejemplo, Nasdaq, Dax, Crudo son mercados delgados, es decir con poca liquidez, por lo que, a poco que entre un número algo elevado de transacciones el activo se moverá muchísimo a diferencia de otros mercados “gruesos” o con alta liquidez que a misma cantidad de contratos que para un DAX el Sp500 o los bonos del tesoro a penas el precio se movería y necesitarán un elevado numero de cruce de operaciones para que el precio desplace.

En el vídeo de final de artículo tienes un ejemplo de lo que son los mercados “delgados o gruesos”

TÉCNICAS DE TRADING CON EL DOM

Hay varias técnicas de trading usando DOM:

    • Trading  de momentum
    • Trading  con volumen creciente
    • Operativa en niveles

En general, estas técnicas son de “scalping”. Las posiciones se suelen mantener unos pocos segundos o minutos. La razón es que para abrir posiciones a largo plazo es necesario analizar el contexto en los gráficos, y la evaluación del mercado en el DOM es extremadamente rápida.

Considere cada una de estas técnicas con más detalle.

TRADING DE MOMENTUM

La idea principal del trading de momentum es seguir el movimiento del smart money o dinero inteligente. 

Supongamos que el mercado cae 20 puntos rápidamente, seguro que en esos momentos nadie quiere comprar, pero para parar el mercado al menos unos cuantos ticks tienen que aparecer grandes volúmenes y por lo que esta señal será suficiente para ir a por unos cuantos ticks en contra de la caída previa.

Esto puedes apreciarse normalmente en los minimos del día o en sentido contrario en los máximos del dia.

TRADING CON CON VOLUMEN CRECIENTE

Observamos volúmenes elevados en el líbro de órdenes, es el comienzo de un impulso, unirse a este movimiento para 3-4 ticks no es difícil acompañando al gran volumen en compra o en venta observado.

OPERATIVA EN NIVELES

En zonas de niveles, que pueden ser máximos mínimos del día u otros buscados en el gráfico cuanto más rápido vuelva el mercado al nivel seleccionado después de una reversión, más probable será que el nivel no se mantenga. 

Los profesionales prefieren entran en el mercado antes del avance, si creen que el precio pasará este nivel. Hay que observar siempre qué cantidad de contratos inicia el movimiento del precio, cuantos más contratos, más probable es la ruptura del nivel.  

Si está operando en contra del impulso, no comprar inmediatamente en los mínimos y no vender  inmediatamente en los máximos, tenemos que esperar a que las órdenes de mercado se sequen y ahí entrar a la contra.  

Retroceso desde el nivel : el precio toca el nivel y retrocede, nuevamente toca y retrocede, pero menos ticks que el anterior rebote, los retrocesos se reducen por lo que la probabilidad de ruptura del nivel se reduce y el mercado puede estar preparado para girar unos cuantos ticks para ahí, hacer nuestro trading.

REGLAS BÁSICAS

Cualquiera que sea la técnica que se utilice para hacer trading con el libro de órdenes , hay que tener una serie de recomendaciones o reglas básicas.

  • Las pérdidas no deben ser más de 2-4 ticks dependiendo del activo con el que se trabaje. Movimientos bruscos arruinar la cuenta si además se negocia con un elevado número de contratos.
  • Igualmente los beneficios deben de tomarse rápidamente 3-6 ticks lo más.
  • Si el volumen está “seco” es decir, apenas se cruzan contratos no se debe operar.
  • Si el mercado va en contra de la entrada realizada cerrar de inmediato el trade.
  • Negocie solo un instrumento o varios correlacionados por ejemplo, bonos de diferentes vencimientos.
  • Realiza trading unas pocas horas al día, ya que este tipo de operativa requiere mucha atención y concentración.

 

Espero que con este artículo te haya quedado claro que es un libro de órdenes o DOM y que partido le puedes sacar para tu operativa.

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perfiles

Cómo usar las zonas de perfil de volumen

Cómo usar las zonas de Perfil de Volumen

En artículo vas a saber una de las formas de usar zonas del perfil de volumen o volume profile una de las herramientas más potentes para hacer trading basándonos en lectura del volumen que es, por otra parte, la única pista que nos puede dejar el dinero de las instituciones que son quien real mueven al precio en los mercados financieros.

EN ESTE ARTÍCULO HABLAREMOS DE

  • Area de Valor
  • Nivel POC

Si no conoces aun que son los perfiles de volumen o volume profile en la bolsa empieza por este artículo anterior.

El  perfil y su area de valor puede adaptar diferentes formas:

  • Forma de campana – el mercado está en equilibrio o distribuido
  • Forma letra p – el mercado tiene potencial alcista.
  • Forma letra b – el mercado tiene potencial bajista.

Cuando exite un movimiento direccional después el mercado entra en equilibrio o lateralidad.

Si ve un perfil en forma de b o p, después del movimiento direccional debe de venir un perfil de forma de campana o de equilibrio o distribución. No siempre ocurren estos escenarios pero probalisticamente son los que más probabilidad tienen de que ocurran.

formas de perfiles

También podemos estudiar los perfiles observado la apertura del precio en día o periodo posterior.

Si:

  • Apertura el mercado por encima del área de valor del día anterior es un signo alcista
  • Apertura del mercado por debajo del área de valor del día anterior es un signo bajista
  • Apertura dentro del área de valor del día anterior denota un movimiento de precios en rango.

El nivel del volumen máximo de POC, como regla, también sigue la tendencia. La superposición de niveles múltiples de POC forma zonas fuertes de resistencia o soporte.

superposición de niveles

Los niveles del AV y POC se mueven hacia arriba por pasos. Hemos identificado una zona de equilibrio (forma D), desde donde comienza el movimiento del precio al alza. Las líneas rojas resaltan los POC, que se mueven secuencialmente hacia arriba, confirmando el movimiento alcista del precio. El precio no puede moverse sin detenerse, el movimiento direccional siempre se encontrará períodos de equilibrio, bien para continuar de forma alcista o bien para entrar en corrección.

movimiento direccional de POC

Conclusiones

El volume profile o perfil de volumen es una herramienta profesional que evalúa la subasta del mercado. ¿Y cual es esa subasta? pues la lucha entre compradores y vendedores en los mercados. Utilizando diversas técnicas para evaluar un perfil de volumen, el trader puede evaluar la dinámica y el desarrollo de la negociación, tanto en el día operativo como en periodos de medio y largo plazo.

  • Observe cuidadosamente la zona de ruptura del precio respecto al perfil de volumen anterior.
  • Analice tipología de formas de los perfiles para determinar tendencias
  • Controle posibles zonas de reversión del precio por apoyo en zonas de confluencias de perfiles de volumen.
  • Calcula el beneficio por proyecciones de zonas de perfil y ajusta los stops a zonas relevantes de perfil.

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Volume profile, motivos para utilizarlo

Volume Profile, motivos para utilizarlo

Ya no hay excusas. Los traders minoristas ya podemos utilizar herramientas de análisis tal como lo hacen los profesionales.

Hoy hablaremos del perfil de volumen (Volume Profile), una de las herramientas indispensables del análisis de volumen del mercado. Como cualquier otra herramienta analítica, requiere un largo estudio. Sin embargo, podemos señalar tres características principales de los perfiles de volumen, que hacen aumentar la eficiencia de nuestro trading.

 

En este artículo:

  • Niveles determinantes
  • Ubicación ventajosa de los stops.
  • Contexto de mercado

 

Niveles determinantes

La característica más útil de esta herramienta es que como se muestra niveles de soporte y resistencia claves en un gráfico, el papel de los cuales son:

  • el límite superior de de la zona de valor (VAH) – el precio más alto en la zona de valor
  • el límite inferior de la zona de valor (VAL) – el precio más bajo en la zona de valor
  • punto de control (POC) – el nivel de precios en el que se intercambiaron  el mayor número de contratos para el período seleccionado.

En pocas palabras, esta herramienta muestra los niveles en los que los participantes del mercado pueden intercambiar el valor futuro de un activo y en consecuencia, estos niveles pueden ser utilizados por el trader para abrir o cerrar operaciones.

El área de valor o zona de valor y el punto de control POC demuestran claramente dónde se encuentra el mercado en equilibrio, así como dónde se ubican los valores límite de este equilibrio.

A continuación se muestra un perfil de volumen que caracteriza el mercado más equilibrado, así como su área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control:

 

 

En los valores límites, el trader puede considerar que el mercado es “demasiado barato” o “demasiado caro”. Sin embargo, en el momento en que el perfil de volumen se forme en el siguiente período de tiempo, la situación del mercado puede cambiar. En consecuencia, la idea de sus participantes sobre el valor “demasiado barato o caro” de un activo puede cambiar. Estos cambios afectarán la ubicación de todos los elementos principales del perfil de volumen, como: el área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control.

 

Ubicación ventajosa de los stops

El área de valor, es un rango de precios dentro del cual aproximadamente el 70% de todas las transacciones se han realizado durante el período que se ha seleccionado. El 30% restante de las transacciones se realiza fuera de la zona valor (≈15% por encima de VAH y ≈15% por debajo de VAL). Cuando el precio está por encima o por debajo del AV, existe una alta probabilidad de que regrese al área de balance. Por lo tanto, al abrir una transacción de compra / venta, es necesario tener en cuenta el hecho de que es probable que el precio, que abandona la zona de valor, se le devuelva nuevamente.

También las zonas extremas pueden servir de operativas en apoyo a las mismas, aquí se puede ver una operación realizada en apoyo al VAH. con beneficio de 7 ticks en el futuro de mini-ES Sp500

 

En el siguiente captura vemos más de cerca la entrada con un stops ajustado de 8 ticks.

 

 

Esto es lo bueno de esta herramienta potentísima que es el Volume Profile que combinada con un gráfico de Order Flow hacen incrementar brutalmente tu ratio de eficiencia en tu operativa.

 

Contexto del mercado

No solo esta herramienta de Volume Profile o perfil de volumen sirve para operativas de scalp como muchos puedan pensar sino también para operativas swing y hacer unas lecturas de contexto de mercado combinadas con otras técnicas de análisis de mercado pero para eso os dejo mejor este vídeo.

 
Gracias por seguirnos, comparte por las redes si te ha gustado el post para que se puedan beneficiar otros traders.

 

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Evento en Barcelona

Evento en Barcelona

Como muchos lectores y seguidores de nuestra web sabrán, en evento organizado por Área de Inversión, grupo al que pertenece DeltaValue y que junto con el broker Swissquote, Gonzalo Cañete a la cabeza, el pasado sábado tuvimos la oportunidad de exponer entre todos diferentes formas de ver el mercado.

Nosotros, fieles a nuestra filosofía de analizar el mercado con herramientas que analizan el volumen tales como Volume Profile y Order Flow, dimos unas pinceladas que como se pueden ver y analizar los mercados con este tipo de herramientas de alta precisión y cómo pueden utilizarse para operar tanto en los mercados de futuros como en los de cfds.

Mención a parte a Fran Brenes y a su equipo con el cuidado, trabajo y profesionalidad con el prepararon y organizaron este magnífico evento.

Os dejo aquí para que veáis como de concurrido estaba el evento, en el cual tuve el honor de participar y para que los próximos en que estemos no dejéis de asistir.

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