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Para ganar en los mercados de forex, índices, materias primas y acciones o hacer cualquier otro tipo de inversión a través de fondos de inversión o planes de pensiones, necesitas saber qué es un plan de trading y cómo hacerlo.

¿Cómo vas a saber si puedes alcanzar tus objetivos de inversión y si vas por buen camino?

Solo con un verdadero plan de trading  puedes identificar dónde estás, hacia donde vas y qué desviado puedes estar de tu objetivo final.

QUÉ ES EL PLAN DE TRADING

Muchos traders me comentan que son capaces de batir varias veces al mercado con sus sistemas, pero luego no terminan de ser rentables y consistentes.

Estos traders me indican que si pudieran llevar ese sistema a robotizarlo de alguna forma, serían realmente consistentes.

La inmensa mayoría de estos casos lo que se necesita es perfilar con seriedad un plan de trading.

El plan de trading no es más que una hoja de ruta para saber que se debe de hacer siempre ya sea una operativa tanto de scalp, swing o en inversiones de largo plazo.

Los rasgos generales de tu plan de trading.

• • • • Patrones de entrada
      • Reglas de salida
      • Gestión de riesgo
      • Registro de operaciones

Patrones de entrada

Al hablar de patrones de entrada nos referimos lo que tienes que ver en el gráfico realmente para ponerte en una posición compradora o vendedora.

Esto no es fácil, ya que a menudo la gente se termina desesperando si se pasan muchas horas delante de las pantallas y ejecutan órdenes según algunos de sus parámetros, por lo que el resultado resulta ser inventar una entrada llevándonos normalmente a pérdidas.

Por lo tanto, claridad en tu plan para hacer tus compras o ventas en los mercados, da igual si eres trader de scalping, swing trading o si eres inversor de más largo plazo en productos financieros como Fondos de Inversión o Planes de Pensiones.

Reglas de salida

El segundo aspecto de tu plan debe se ser tus reglas de salida, es decir, tienes que contemplar por que motivo vas a salirte de la operativa.

Qué es lo que tienes que ver y siendo disciplinado, salir si o si.

Esto no es fácil porque a todo el mundo le gustaria entrar en los mínimos y salir en los máximos, pero eso ocurre pocas veces y es una obsesión que hay que desterrar desde el principio.

Gestión del riesgo

Respecto a la gestión de riesgos este es el aspecto en el que más incido con mis alumnos cuando les enseño a realizar en profundidad el plan de trading.

Es un error muy común, de todos los operadores, pensar que la gestión del riesgo consiste en ser disciplinado en cuanto al capital o apalancamiento que utilizaremos cuando hagamos nuestras operaciones. Pero eso no estodo.

Cuando acudimos a una Entidad Financiera para contratar un Fondo de Inversión nos someten a un test MIFID con el fin de conocer nuestra aversión al riesgo.

Con ello se consigue aconsejarnos qué tipo de Fondo es más aconsejable para nosotros.

A mi modesto entender, según mi experiencia en los mercados y con todos los alumnos a los que he formado, hacer este ejercicio e introducir este aspecto en tu plan puede suponer realmente la piedra angular del giro de tus resultados.

Nuestro alto porcentaje de éxito en las formaciones que impartimos, es debido a que extremamos y cuidamos este aspecto hasta el grado máximo.

Exigimos al alumno elaborar un riguroso plan que contenga todos los aspectos antes citados de la gestión de riesgos.

Así, cada uno sabe cómo actuar en cada dia, hora, minuto o segundo de su operativa de trading.

Registro de la operativa

Esta parte es la más tediosa del trading ya que llevar una contabilidad de nuestras operaciones es algo aburrido.

Durante mi época bancaria tuve algunos problemillas sin importancia con las auditorías internas que sufría ya que era y soy muy enemigo de las burocracias sin sentido.

Guardar papeles por guardar durante los procesos intermedios que a nada conducían me irritaba y solo guardaba los que realmente eran de interés para la entidad, por lo que al final la sangre nunca llegaba al río.

En esa contabilidad de la operativa que debemos de llevar en ese mal llamado diario de trading, he visto webs y formadores que indican registrar todo, hasta los estados de ánimo.

Vamos que si has discutido con tu pareja o te ha mordido tu perro, tienes que registrarlo para tenerlo en cuenta en tu operativa ya que te puede condicionar.

Menuda tontería, imagina una Institución y que su trader no tenga que operar porque discutió con su pareja o le arañó su gato.

La contabilidad de tus operaciones o tu diario de trading tiene que recoger solo eso…entrada, salida, motivo de la entrada, resultado y poco más.

Esta contabilidad permite cada cierto tiempo, ver los resultados y las desviaciones que sobre el objetivo tengamos, con el fin de corregir errores.

Estos a grandes rasgos son los aspectos imprescindibles que tiene que tener tu plan de trading.

CÓMO ELABORAR TU PLAN DE TRADING

Ya hemos explicado lo que a grandes rasgos como mínimo tiene que tener tu plan de trading.

En Delta Value dedicamos una sesión completa de nuestra formación a explicarlo y a diseñarlo bajo la operativa de scalp con Order Flow que hemos enseñado a nuestros alumnos.

Posteriormente nuestros alumnos y bajo nuestras indicaciones previas, elaboran su propio plan de trading, nos lo presentan y procedemos a sus correcciones antes de ponerlo a funcionar.

Posteriormente vamos haciendo un seguimiento para llegar al objetivo final.

Muchos alumnos que hacen nuestra formación me preguntan si se puede tambien elaborar un plan de trading y aplicarlo a largo plazo y a otros productos financieros.

Sírvase el ejemplo que traigo sobre por ejemplo un capital en planes de pensiones y así me servirá para explicarte cómo elaborar tu plan.

Un ejemplo real

Los productos a invertir

Lo primero que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos y ver que perfil inversor tengo.

Imaginemos que tenemos un perfil que nos gusta asumir riesgos en el mercado de renta variable, pero en ocasiones queremos ser conservadores según la coyuntura del mercado.

Primero tengo que tener claro qué activos quiero tener en cartera, en el caso que nos ocupa hemos seleccionado tres planes de pensiones referenciados a renta fija y dos a renta variable

El motivo de esta elección es tener el plan de renta fija como refugio en los momentos correctivos del mercado y los de variable en los momentos de impulso.

Escogemos planes referenciados a empresas tecnológicas del mercado americano para replicar los movimientos del Nasdaq y el plan multiactivo para replicar básicamente SP 500.

Por tanto nuestros gráficos a estudiar y seguir serán los gráficos de diario de Nasdaq y SP500.

Las herramientas de análisis

Además inicialmente nuestro plan debe de tener que tipo de herramientas de análisis vamos a utilizar que  en nuestro caso serán:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Volume Profile
                  2. Delta Acumulado
                  3. Volumen vertical
                  4. Teoría de Dow
                  5. Ratio de volatilidad del VIX
                  6. Pautas estacionales

Todas estas herramientas, explicamos su uso en nuestra formación en Order Flow pero pueden también ser muy útiles para este tipo de inversión.

Con todas esta herramientas iremos realizando la toma de decisiones de nuestras entradas y salidas, considerando como salidas el traspaso interno de la renta variable a la renta fija.

Actualmente venimos de un proceso correctivo en el que aún queda cartera para ir volcando nuevamente a la renta variable, esperando unos mejores precios.

Con las herramientas mencionadas en una operativa de swing trading o gestión activa de planes o fondos de inversión no es necesario ser tan minucioso y preciso en la entrada ya que hay mucho margen de mejora.

El objetivo a alcanzar

Nuestro plan también debe de contener un objetivo final y un seguimiento para ver si es preciso realizar planes de mejora.

El plan 100 se inició en septiembre de 2020 llevando hasta el momento conseguido un 45% del objetivo que es acumular un saldo total de 100.000€ con la gestión activa.

Se partió con un importe de 68500€ por lo que en los 6 primeros meses se ha conseguido casi el 50% del objetivo.

Esto hace ser optimista respecto al “plan 100” pero en los mercados siempre hay que estar vigilantes ante cualquier acontecimiento que dé lugar a un giro haga mermar la rentabilidad obtenida.

Como puedes ver a groso modo el “plan 100” contiene todos los elementos mínimos que tiene que tener un plan de trading.

Faltaría por desarrollarte toda la metodología de entradas y salidas que se realizan y qué factores pesan más en la toma de decisiones.

A grandes rasgos esto es lo que debes hacer para elaborar tu plan de trading ya seas scalper, operador de swing o inversor en productos de inversión colectiva.

Espero que esto te sirva de ayuda y aporte para tener de una vez claro qué es y cómo se elabora realmente un plan de trading serio.

¿Qué crees que es la liquidez del mercado o inversión en bolsa? ¿Piensas que es el dinero que tienes que tener disponible para invertir?. Voy a tratar de explicarte que es realmente.

CONCEPTO DE LIQUIDEZ DEL MERCADO

La liquidez representa órdenes limite que vemos en el libro de órdenes.

Son el anuncio del mercado.

Cada mercado tiene una liquidez diferente, es posible que escuches los términos de mercados delgados y gruesos.

Los mercados gruesos o con mucho volumen, como el de bonos o sp500, son muy líquidos, lo que significa que se mueven más lentamente en comparación con los mercados delgados, como el del Dax u otros indices y el de las criptomonedas.

La liquidez puedes verlos en el DOM o en los gráficos de mapas de calor  también llamados mapas de liquidez.

Este es el mapa de liquidez del bitcoin.

EL MAPA DE LIQUIDEZ DEL MERCADO PUEDE SER ENGAÑOSO

Muchos traders tienden a utilizar estos mapas de liquidez en su análisis y toman decisiones por observar dónde se colocan las órdenes los operadores institucionales.

Pero Hay un problema importante.

Cómo las ordenes se pueden realizar en cuestión de segundos, también se pueden quitar a la misma velocidad.

Piensa, ¿por qué alguien que está negociando un tamaño importante querría que vieses sus órdenes posicionadas?

Los grandes operadores prefieren utilizar órdenes ocultas en forma de ordenes Iceberg en lugar de colocar un tamaño grande en un nivel de precio determinado.

Las órdenes Iceberg son grandes órdenes que se dividen y que van apareciendo poco a poco en en mismo nivel de precio.

El propósito de las órdenes Iceberg es ocultar la cantidad real de la orden limite en sí.

Entonces, ¿por qué se ven estas grandes ordenes en los mapas de liquidez y en el DOM?

En primer lugar, hay casos en los que se trata de órdenes reales, pero la mayoría de las veces son ordenes falsos.

La suplantación de identidad es una forma ilegal de manipulación del mercado en la que los operadores introducen una gran orden de compra o venta, sin intención de ejecutarla.

Al hacerlo, los traders crean una falsa impresión de la alta demanda del activo.

Mira el ejemplo, puedes ver dos ordenes de venta grande (flechas amarillas) que desaparecen cuando el precio llega a la zona.

Muchos traders ven esto simplemente cómo que alguien retiró la orden o que simplemente los compradores fueron más agresivos que los vendedores con sus ordenes límite.

Pero la mayoría de las veces sucede algo mucho más.

Como puedes ver, antes de que el precio rompiera por encima, se detuvo y consolidó por debajo del nivel de compras elevado.

Esto puede ayudar a anticiparse en la ruptura y realizar la operación, pero necesitamos ese periodo de consolidación previo.

Previamente existe un intento de llevar al mercado a la baja donde la compra absorbe a toda la venta.

Una vez que los vendedores están agotados, simplemente retiran su orden de venta límite y el precio puede subir fácilmente con su posición de compra recién ejecutada.

La conclusión clave de esto es que estos niveles siguen siendo importantes, ya que atraen el interés de aquellos que están operando con un tamaño de ordenes mucho mayor que los de los traders pequeños.

¿COMO SE RELACIONAN LA LIQUIDEZ DEL MERCADO Y LA VOLATILIDAD?

La volatilidad mide la relación entre volumen y liquidez.

Es posible que escuches que los mercados son volátiles o no volátiles, pero ¿por qué sucede esto?

La alta liquidez del mercado, generalmente, conduce a una baja volatilidad del mercado. Por otro lado, la baja liquidez puede desestabilizar repentinamente los precios.

Los mercados con suficiente volumen tienen precios estables y un buen entorno para los operadores institucionales.

Por otro lado, los activos que carecen de suficiente interés de inversión son motivo de especulación. Esto significa que sus precios son inestables.

Cuanto mayor sea el número de órdenes de compra/venta (alta liquidez), más estable será el precio (baja volatilidad).

Esto significa que la volatilidad y la liquidez tienen una relación inversa. Si aumenta la volatilidad, eso indica una menor liquidez en la mayoría de los casos. Por otro lado, si la liquidez aumenta, lo más probable es que la volatilidad disminuya.

Aquí también debemos mencionar la relación entre liquidez y precio. Un activo es verdaderamente líquido cuando la compra/venta no afecta significativamente su precio. Incluso en grandes cantidades a la vez.

En resumen podemos decir que:

1. Alto volumen + alta liquidez = volatilidad moderada.
2. Bajo volumen + baja liquidez = volatilidad moderada 
3. Bajo volumen + alta liquidez = baja volatilidad
4. Alto volumen + baja liquidez = alta volatilidad

Por lo tanto liquidez y volatilidad van de la mano a la hora del movimiento del precio.

Si aun quieres avanzar un poco mas sobre la liquidez del mercado te sugiero que vayas a este artículo publicado por mi para profundizar el la idea del mapa de liquidez.

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