SPREAD

Estrategia con spreads alcistas en futuros

¿Qué es una estrategia con spreads alcistas en futuros?. Es cuando compramos contratos de un mes mientras vendemos otro contrato del mismo producto de un mes diferido.

Estrategia con spreads alcistas en futuros

Para ejemplificar esta estrategia vamos a tomar como ejemplo un trader que realiza la siguiente estrategia, pensando que, por ejemplo el Sp500 va a tener un comportamiento en un largo periodo alcista:

  • En abril compra 10 contratos de vencimiento junio del e-mini Sp500. 
  • También en abril vende 10 contratos del mismo índice con vencimiento diciembre.
  • Cuando se han realizado ambas órdenes, se abre el spread alcista.

¿Cómo gano dinero con esto?

La pregunta es cómo puedo ganar dinero con esta estrategia.

Recuerda, un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en algún momento en el futuro. Por lo tanto, el precio del contrato no es congruente con el precio al contado del activo subyacente; es una representación de lo que el mercado cree que valdrá el contrato al vencimiento.

Dada la estructura de un diferencial alcista, el vencimiento del mes cercano está más cerca que el del mes diferido. Por lo tanto, el precio del contrato del mes de junio (posición larga) es más sensible a las fuerzas del mercado que el del mes de diciembre (posición corta). Así es como los spreads alcistas generan ganancias: a medida que los precios suben, las ganancias obtenidas de la posición larga de casi un mes superan las pérdidas sufridas por la posición corta del mes de vencimiento más lejano.

¿Cuáles son las ventajas?

Estas son algunas de las ventajas clave que ofrece el trading con spread a los traders:

  • Riesgo limitado: cuando mantiene simultáneamente posiciones largas y cortas en un mercado específico, las probabilidades de catástrofes financieras son escasas
  • Márgenes pequeños: debido al perfil de menor riesgo de los diferenciales, los requisitos de margen se reducen enormemente
  • Flexibilidad estratégica: los requisitos de margen reducido liberan al operador para explorar metodologías que implican mantener posiciones activas durante días, semanas o meses. Posteriormente, los diferenciales abren la puerta a muchas tendencias, oscilaciones y estrategias comerciales a largo plazo que anteriormente estaban fuera de las posibilidades de trading.
  • Diversidad de productos: los diferenciales se pueden ejecutar contra una variedad de clases de activos. 

La exposición al riesgo reducida, los márgenes bajos y la flexibilidad hacen que los spreads alcistas sean ideales para los traders que operan a largo plazo. Si eres optimista con respecto a las acciones, las materias primas, las divisas o la deuda, puede que te valga la pena incorporar esta estrategia.

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Copia de ORDER FLOW Y TETRIS

Order Flow y Tetris: las piezas deben encajar

Order Flow y Tetris – Nuevo vídeo de las prácticas que realizamos junto a nuestros alumnos. El order flow debe encajar como el mencionado juego.

Order Flow y Tetris

 

Trading con Order Flow es como jugar al Tetris. Las piezas encajan. En clase práctica con alumno.

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Canal telegram DeltaValue: https://t.me/deltavalue 

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SW

Análisis de swing trading con volumen profile a largo plazo

Si tu estilo de trading es swing trading este artículo te va a resultar de interés. Analizaremos esta estrategia en el largo plazo.

Análisis de swing trading a largo plazo

Antes de empezar, y si eres novato, definamos que es el swing trading. Es un estilo de trading a medio plazo que requiere de paciencia, calma y disciplina para mantener las operaciones durante varios días. Intenta identificar tendencias a medio plazo y sólo se realizan cuándo parece haber una alta probabilidad de acierto.

Una vez aclarado esto debemos acomodar nuestro gráfico con los siguientes requisitos:

  • Perfil de volumen anual (largo plazo) o un perfil de rango de varios meses con velas diarias
  • Perfiles de volumen diarios (corto plazo) con velas de 30 minutos o incluso 5

Con el gráfico en largo plazo tendremos un panorama amplio de la actual situación del mercado.

El POC es la información más significativa que Volume Profile puede brindarnos. Esto se debe a que es el punto de precio donde se negoció la mayor cantidad de volumen. En este caso, es un punto de precio donde se colocó el mayor volumen durante todo el año (varios meses). Si lo pensáis, realmente es una información muy importante. Por ejemplo, si tiene un perfil en forma de “D”, este a menudo se convierte en un imán, ya que aquí es donde el mercado estaba en equilibrio. Con ese conocimiento, podéis esperar a que el mercado tenga una tendencia a volver a esta área de equilibrio.

 

Áreas de precio significativas:

Con esto podremos encontrar las áreas del precio más relevantes:

  • Precio lateral
  • Iniciación agresiva
  • Zona de rechazo

Conocer donde el precio se encuentra en un proceso lateral es importante porque generalmente se colocan grandes volúmenes en estas áreas. Debido a que estos son colocados por traders institucionales, estas áreas indican dónde hay acumulación del precio, allí es donde están construyendo sus posiciones.

Una iniciación agresiva del precio es un área donde el precio corre muy rápido, agresivamente y sin retrocesos, lo que sería una armonía y anomalía. Por lo general, es la continuación de la anterior. Los traders institucionales ya han construido sus posiciones y después de eso mueven el precio agresivamente. La dirección de esta área de iniciación agresiva muestra quienes tienen el control del mercado.

Las áreas de rechazo son las zonas donde los compradores y vendedores han ejecutado operaciones de manera agresiva para cambiar el terreno a su favor.

Con toda esta información en nuestras manos ya tenemos delimitadas las áreas más importantes para nuestra estrategia de swing trading.

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