Cómo usar las zonas de perfil de volumen

En artículo vas a saber una de las formas de usar zonas del perfil de volumen o volume profile una de las herramientas más potentes para hacer trading basándonos en lectura del volumen que es, por otra parte, la única pista que nos puede dejar el dinero de las instituciones que son quien real mueven al precio en los mercados financieros.

EN ESTE ARTÍCULO HABLAREMOS DE

  • Area de Valor
  • Nivel POC

Si no conoces aun que son los perfiles de volumen o volume profile en la bolsa empieza por este artículo anterior.

El  perfil y su area de valor puede adaptar diferentes formas:

  • Forma de campana – el mercado está en equilibrio o distribuido
  • Forma letra p – el mercado tiene potencial alcista.
  • Forma letra b – el mercado tiene potencial bajista.

Cuando exite un movimiento direccional después el mercado entra en equilibrio o lateralidad.

Si ve un perfil en forma de b o p, después del movimiento direccional debe de venir un perfil de forma de campana o de equilibrio o distribución. No siempre ocurren estos escenarios pero probalisticamente son los que más probabilidad tienen de que ocurran.

formas de perfiles

También podemos estudiar los perfiles observado la apertura del precio en día o periodo posterior.

Si:

  • Apertura el mercado por encima del área de valor del día anterior es un signo alcista
  • Apertura del mercado por debajo del área de valor del día anterior es un signo bajista
  • Apertura dentro del área de valor del día anterior denota un movimiento de precios en rango.

El nivel del volumen máximo de POC, como regla, también sigue la tendencia. La superposición de niveles múltiples de POC forma zonas fuertes de resistencia o soporte.

superposición de niveles

Los niveles del AV y POC se mueven hacia arriba por pasos. Hemos identificado una zona de equilibrio (forma D), desde donde comienza el movimiento del precio al alza. Las líneas rojas resaltan los POC, que se mueven secuencialmente hacia arriba, confirmando el movimiento alcista del precio. El precio no puede moverse sin detenerse, el movimiento direccional siempre se encontrará períodos de equilibrio, bien para continuar de forma alcista o bien para entrar en corrección.

movimiento direccional de POC

Conclusiones

El volume profile o perfil de volumen es una herramienta profesional que evalúa la subasta del mercado. ¿Y cual es esa subasta? pues la lucha entre compradores y vendedores en los mercados. Utilizando diversas técnicas para evaluar un perfil de volumen, el trader puede evaluar la dinámica y el desarrollo de la negociación, tanto en el día operativo como en periodos de medio y largo plazo.

  • Observe cuidadosamente la zona de ruptura del precio respecto al perfil de volumen anterior.
  • Analice tipología de formas de los perfiles para determinar tendencias
  • Controle posibles zonas de reversión del precio por apoyo en zonas de confluencias de perfiles de volumen.
  • Calcula el beneficio por proyecciones de zonas de perfil y ajusta los stops a zonas relevantes de perfil.

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Volume profile, motivos para utilizarlo

Ya no hay excusas. Los traders minoristas ya podemos utilizar herramientas de análisis tal como lo hacen los profesionales.

Hoy hablaremos del perfil de volumen (Volume Profile), una de las herramientas indispensables del análisis de volumen del mercado. Como cualquier otra herramienta analítica, requiere un largo estudio. Sin embargo, podemos señalar tres características principales de los perfiles de volumen, que hacen aumentar la eficiencia de nuestro trading.

En este artículo:

  • Niveles determinantes
  • Ubicación ventajosa de los stops.
  • Contexto de mercado

Niveles determinantes

La característica más útil de esta herramienta es que como se muestra niveles de soporte y resistencia claves en un gráfico, el papel de los cuales son:

  • el límite superior de de la zona de valor (VAH) – el precio más alto en la zona de valor
  • el límite inferior de la zona de valor (VAL) – el precio más bajo en la zona de valor
  • punto de control (POC) – el nivel de precios en el que se intercambiaron  el mayor número de contratos para el período seleccionado.

En pocas palabras, esta herramienta muestra los niveles en los que los participantes del mercado pueden intercambiar el valor futuro de un activo y en consecuencia, estos niveles pueden ser utilizados por el trader para abrir o cerrar operaciones.

El área de valor o zona de valor y el punto de control POC demuestran claramente dónde se encuentra el mercado en equilibrio, así como dónde se ubican los valores límite de este equilibrio.

A continuación se muestra un perfil de volumen que caracteriza el mercado más equilibrado, así como su área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control:

En los valores límites, el trader puede considerar que el mercado es “demasiado barato” o “demasiado caro”. Sin embargo, en el momento en que el perfil de volumen se forme en el siguiente período de tiempo, la situación del mercado puede cambiar. En consecuencia, la idea de sus participantes sobre el valor “demasiado barato o caro” de un activo puede cambiar. Estos cambios afectarán la ubicación de todos los elementos principales del perfil de volumen, como: el área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control.

Ubicación ventajosa de los stops

El área de valor, es un rango de precios dentro del cual aproximadamente el 70% de todas las transacciones se han realizado durante el período que se ha seleccionado. El 30% restante de las transacciones se realiza fuera de la zona valor (≈15% por encima de VAH y ≈15% por debajo de VAL). Cuando el precio está por encima o por debajo del AV, existe una alta probabilidad de que regrese al área de balance. Por lo tanto, al abrir una transacción de compra / venta, es necesario tener en cuenta el hecho de que es probable que el precio, que abandona la zona de valor, se le devuelva nuevamente.

También las zonas extremas pueden servir de operativas en apoyo a las mismas, aquí se puede ver una operación realizada en apoyo al VAH. con beneficio de 7 ticks en el futuro de mini-ES Sp500

En el siguiente captura vemos más de cerca la entrada con un stops ajustado de 8 ticks.

Esto es lo bueno de esta herramienta potentísima que es el Volume Profile que combinada con un gráfico de Order Flow hacen incrementar brutalmente tu ratio de eficiencia en tu operativa.

Contexto del mercado

No solo esta herramienta de Volume Profile o perfil de volumen sirve para operativas de scalp como muchos puedan pensar sino también para operativas swing y hacer unas lecturas de contexto de mercado combinadas con otras técnicas de análisis de mercado pero para eso os dejo mejor este vídeo.

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