Ya no hay excusas. Los traders minoristas ya podemos utilizar herramientas de análisis tal como lo hacen los profesionales.

Hoy hablaremos del perfil de volumen (Volume Profile), una de las herramientas indispensables del análisis de volumen del mercado. Como cualquier otra herramienta analítica, requiere un largo estudio. Sin embargo, podemos señalar tres características principales de los perfiles de volumen, que hacen aumentar la eficiencia de nuestro trading.

En este artículo:

Niveles determinantes

La característica más útil de esta herramienta es que como se muestra niveles de soporte y resistencia claves en un gráfico, el papel de los cuales son:

En pocas palabras, esta herramienta muestra los niveles en los que los participantes del mercado pueden intercambiar el valor futuro de un activo y en consecuencia, estos niveles pueden ser utilizados por el trader para abrir o cerrar operaciones.

El área de valor o zona de valor y el punto de control POC demuestran claramente dónde se encuentra el mercado en equilibrio, así como dónde se ubican los valores límite de este equilibrio.

A continuación se muestra un perfil de volumen que caracteriza el mercado más equilibrado, así como su área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control:

En los valores límites, el trader puede considerar que el mercado es “demasiado barato” o “demasiado caro”. Sin embargo, en el momento en que el perfil de volumen se forme en el siguiente período de tiempo, la situación del mercado puede cambiar. En consecuencia, la idea de sus participantes sobre el valor “demasiado barato o caro” de un activo puede cambiar. Estos cambios afectarán la ubicación de todos los elementos principales del perfil de volumen, como: el área de valor, los límites superior e inferior de la misma y el punto de control.

Ubicación ventajosa de los stops

El área de valor, es un rango de precios dentro del cual aproximadamente el 70% de todas las transacciones se han realizado durante el período que se ha seleccionado. El 30% restante de las transacciones se realiza fuera de la zona valor (≈15% por encima de VAH y ≈15% por debajo de VAL). Cuando el precio está por encima o por debajo del AV, existe una alta probabilidad de que regrese al área de balance. Por lo tanto, al abrir una transacción de compra / venta, es necesario tener en cuenta el hecho de que es probable que el precio, que abandona la zona de valor, se le devuelva nuevamente.

También las zonas extremas pueden servir de operativas en apoyo a las mismas, aquí se puede ver una operación realizada en apoyo al VAH. con beneficio de 7 ticks en el futuro de mini-ES Sp500

En el siguiente captura vemos más de cerca la entrada con un stops ajustado de 8 ticks.

Esto es lo bueno de esta herramienta potentísima que es el Volume Profile que combinada con un gráfico de Order Flow hacen incrementar brutalmente tu ratio de eficiencia en tu operativa.

Contexto del mercado

No solo esta herramienta de Volume Profile o perfil de volumen sirve para operativas de scalp como muchos puedan pensar sino también para operativas swing y hacer unas lecturas de contexto de mercado combinadas con otras técnicas de análisis de mercado pero para eso os dejo mejor este vídeo.

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