Qué es Delta

En este artículo vas a saber todo los que necesitas y es útil para hacer trading con el indicador Delta.

En el año 2002 aproximadamente fue cuando comenzó a utilizarse el Order Flow.

Un software revolucionario que añadido a la internet doméstica afectó tremendamente a la forma de operar en los mercados financieros.

El acceso a los datos sobre volúmenes de negociación reales en la bolsa dejó de ser el privilegio de un pequeño círculo traders del mercado profesional y fue cuando el método VSA (Volume Spread Análisis) se comenzó a utilizar ampliamente entre los traders minorista.

Hoy, un trader que analiza Forex con Order Flow puede hacer mas segura su operativa con los volúmenes de negociación.

 

En este artículo

  • Cálculo del Delta
  • Gráfico de Order Flow
  • Indicador de Delta
  • Delta acumulado


Cálculo del Delta

Delta es la diferencia entre las compras y las ventas realizadas en el mercado para cada nivel del precio, en cada vela  y si lo aunamos en periodo de tiempo determinado podremos hablas de Delta acumulado.

Delta se calcula restando el volumen de los contratos negociados por Ask y por el lado contrario Bid. Piensa de forma simple que Ask es compra y Bid es venta.

En un gráfico de Order Flow las transacciones realizadas por el lado Ask son transacciones iniciadas por compradores a mercado.

Las transacciones realizadas por el lado Bid se consideran transacciones iniciadas por vendedores  a mercado.

Por lo tanto, un Delta positivo refleja un mayor volumen de compras a mercado y a su vez un Delta negativo refleja un mayor volumen de ventas a mercado.

Para calcular el Delta, debe conocer las siguientes variables: el precio de la oferta, el precio de venta, el último precio con el que se negoció el instrumento, el volumen de la última transacción y el momento de su conclusión.

 

Gráfico de Order Flow

En el gráfico continuo se puede apreciar como la tendencia bajista está marcada por un claro desequilibrio de Delta negativo con un intenso color rojo mostrando la fortaleza de la misma.

 

Gráfico Order Flow con Deltas por nivel de precio

Indicador Delta

Este indicador muestra el valor total de Delta para cada vela en forma de histograma vertical en la parte inferior del gráfico.

El histograma del indicador puede ser tanto positivo como negativo. El Delta positivo está marcado con barras verdes y es característico para las velas alcistas resultado de lo cual los compradores se han mostrado más agresivamente en la vela en cuestión. El Delta negativo está marcado con barras rojas y es característico para las velas bajistas y como resultado de ello implica que aparecieron de forma determinante los vendedores.

De lo anterior podríamos deducir que ¿puede una vela alcista en su formación tener un Delta negativo, y viceversa, una vela bajista que cae tener un Delta positivo? La respuesta es sí pero eso tiene unas implicaciones operativas para nuestro trading que según en qué sitios se den nos hará tomar decisiones operativas, pero ya comentaremos esto en otro artículo o vídeos de nuestro canal al cual te sugiero que te suscribas aquí.

 

Este es un ejemplo de una vela muy alcista con un Delta negativo.

 

Gráfico con vela alcista y Delta negativo

En este otro gráfico puedes ver como velas alcistas tienen un Delta negativo, eso significa que a pesar de entrar ventas en el mercado los compradores fueron defendiendo la posición con compras limitadas ya que el precio no baja a la entrada de esos vendedores a mercado sino todo lo contrario, por lo que con esas compras limitadas se absorben todas las ventas a mercado.

 

Gráfico contradicciones Deltas-Precio

Como conclusión final del razonamiento anterior, podemos deducir que el institucional estaba presente en el mercado impidiendo que los vendedores a mercado o “agresivos” arrastrasen al precio a la baja.

Merece la pena comentar también, que si los vendedores a mercado hubiesen sido suficientemente potentes en número e intención hubiesen protegido dichas ventas con limitadas que hubiesen servido de absorción a las compras…pero eso no sucedió en el ejemplo.

Cuando se ven estas situaciones, recuerda que a menudo indica la presencia del trader institucional o “mano fuerte”. Como ya sabrás la presencia de un trader institucional  a diferencia de nosotros los minoristas, tiene recursos financieros suficientes para proteger sus posiciones abiertas.

 

Delta Acumulado

Delta acumulado es un Delta sumatorio durante un cierto período de tiempo. Si el Delta ordinario, que hemos analizado anteriormente, muestra la diferencia entre las compras y ventas del mercado para cada vela, el Delta acumulado muestra la dinámica completa del saldo de las compras y ventas del mercado desde un cierto punto en el tiempo (por ejemplo desde el inicio de una sesión).

Por lo tanto, un Delta acumulado permite ver una imagen más grande del Delta, ya que puede cubrir una sesión de negociación.

Pero de Delta acumulado, que da mucho juego, vamos a hablar en el proximo artículo donde incluiré un video.

Te vuelvo a sugerir te suscribas a mi canal de Youtube dándole a este botón y una vez en él le des a la “campanita” para que te llegue aviso de cuando subo vídeos.

 

 

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2 comentarios en “Qué es Delta”

  1. Saray Rengifo

    Buen dia,

    Existe en la configuracion de Ninja Trader 8 dos tipos para el Delta:

    * Bid/Ask
    * UpDownTick

    He notado que arrojan datos diferentes en el calculo del Delta de cada barra, basicamente porque en la formacion del Bid y el Ask de las barras traslada un numero determinados de contratos de un lado al otro… Ejemplo:

    Cuando tengo configurado UpDownTick el programa me ha colocado contratos del ASK en el BID, interpretandose como compras limitadas y de hecho el comportamiento del precio a validado esa interpretacion… el precio se ha ido al alza. Con el Delta configurado en Bid/Ask esto no hubiera podido visualizarse.

    Como la configuracion del Delta en UpDownTick influye en las columnas Bid/Ask de la vela, influye en el calculo de su Delta. .. y bastante que influye, pues he visto muchas divergencias de Vela/Delta que con laotra configuracion no hubiera detectado… Entradas que se hubieran perdido.

    Otro impacto lo tiene en el calculo de Imbalance y en la forma de parametrizar y mostrar los muy importantes imbalance apilados.

    Mi gran duda es: Cual de las dos configuraciones seria la mas recomendada y estable… observo que practicamente todo el mundo (menos los que usaron Ninja Trader7) utilizan la configuracion Bid/Ask… pero las mediciones y oportunidades de entrada que he observado con la configuracio UpDownTick son estupendas.

    Todo este analisis lo he realizado en el Mini ES.

    Agradeceria mucho sus comentarios y/o ayuda en este punto.

    1. Joaquín Cabello

      Hola, lo sentimos, pero no utilizamos Ninja. Tambien comentarte que nosotros utilizamos configuraciones normales de Delta. No modificamos nada. Los setup de entradas que hacemos con order flow y volume profile y delta son suficientemente rentables y no necesitamos sofisticar tanto el trading, pero para gustos colores y cada maestrillo tiene su librillo y si tu ves mas entradas con esas configuraciones que realizas, perfecto!! continua aplicandolas. Muchas gracias por tu comentario y por seguirnos!!

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